Menggunakan GROUP BY dengan FIRST_VALUE dan LAST_VALUE

SELECT 
    MIN(MinuteBar) AS MinuteBar5,
    Opening,
    MAX(High) AS High,
    MIN(Low) AS Low,
    Closing,
    Interval
FROM 
(
    SELECT FIRST_VALUE([Open]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar) AS Opening,
           FIRST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar DESC) AS Closing,
           DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 AS Interval,
           *
    FROM #MinuteData
) AS T
GROUP BY Interval, Opening, Closing

Solusi yang mendekati solusi Anda saat ini. Ada dua tempat yang Anda lakukan salah.

1. FIRST_VALUE DAN LAST_VALUE adalah Fungsi Analitik , yang bekerja pada jendela atau partisi, bukan grup. Anda dapat menjalankan kueri bersarang sendirian dan melihat hasilnya.

2. LAST_VALUE adalah nilai terakhir dari jendela saat ini, yang tidak ditentukan dalam kueri Anda, dan jendela default adalah baris dari baris pertama partisi saat ini ke baris saat ini . Anda dapat menggunakan FIRST_VALUE dengan deseeding order atau menentukan jendela

   LAST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 
               ORDER BY MinuteBar 
               ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS Closing,