Kueri lintas basis data tidak didukung oleh PostgreSQL. Kebanyakan orang yang menginginkan kueri "cross-database" mendarat alih-alih menggunakan satu database dengan beberapa skema didalamnya. Saya tidak yakin tentang MS-SQL, tetapi "database" MySQL lebih seperti "skema" PostgreSQL.
Jika Anda memerlukan kueri lintas basis data, Anda harus menggunakan DBLink atau postgres-fdw. Atau Anda dapat mereplikasi data - lihat Londiste, Slony-I, atau cronjob sederhana.