Singkatnya, tidak. Skrip SQL hanya akan memberi Anda perintah untuk dijalankan di server database. Anda masih memerlukan sesuatu untuk membuat koneksi server. SQL tidak akan melakukannya untuk Anda, bukan itu maksud dari SQL.
Anda harus menggunakan klien, mysql/python atau apa pun yang cocok untuk Anda. Saya sarankan Anda untuk tidak memperumit masalah yang tidak perlu. Apa yang Anda lakukan saat ini tampaknya baik-baik saja.