Anda perlu membuat subkueri yang mengembalikan id pesan maksimum oleh sender_id untuk penerima tertentu dan menggabungkannya ke tabel pesan untuk mendapatkan semua bidang lainnya:
SELECT m.*
FROM `message` AS m
INNER JOIN (SELECT sender_id, MAX(message_date) as md
FROM message WHERE `receiver_id` =1 GROUP BY sender_id) AS t
ON m.message_date=t.md and m.sender_id=t.sender_id
WHERE `receiver_id` =1