Saya berasumsi Anda menggunakan ODBC di sini karena Anda belum menyatakan dengan tepat dan biasanya digunakan...
Tidak, Anda harus menggunakan koneksi baru setiap kali, ini adalah praktik standar yang direkomendasikan Microsoft. Jika Anda menggunakan ODBC dll, maka windows akan mengelola koneksi ini, menyimpannya dalam cache untuk digunakan kembali, dan membuatnya lebih mudah untuk mengelola masa pakainya.
Jika Anda menggunakan koneksi statis, Anda mungkin membuangnya lebih awal atau menutupnya tanpa mengetahuinya. Secara umum ini hanya sedikit lebih canggung dan pengoptimalan prematur.
Lihat OdbcConnection untuk info lebih lanjut.